最佳答案
一般情况下内在价值都是低于期权价格,期权价格减去内在价值后,其余部分称为时间价值当然,如果股票的市场价格与公允价不符,比方说股票停牌,有重大事项,名义上120元,市场预期在90元。如果这时候期权正常交易,应该用市场预期的价格来计算,而不是名义的120元。可以称负的时间溢价,不过实质上是对流动性等因素的补偿。
一般情况下内在价值都是低于期权价格,期权价格减去内在价值后,其余部分称为时间价值当然,如果股票的市场价格与公允价不符,比方说股票停牌,有重大事项,名义上120元,市场预期在90元。如果这时候期权正常交易,应该用市场预期的价格来计算,而不是名义的120元。可以称负的时间溢价,不过实质上是对流动性等因素的补偿。