外汇汇率波动率怎么算?

发布时间:2024-11-27 15:45:45

汇率牢固年率=(打算期汇率-基期汇率)*100%*12/(基期汇率*打算期与基期之间的月数)。

绝对当期时代而言,它是一个未知量,因此,须要用猜测牢固率代替之,一般可简单地以历史牢固率估计作为猜测牢固率。

但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法,以历史牢固率作为初始猜测值,根据定量材料跟新掉掉落的现实价格材料,一直调剂修改,断定出牢固率。

在探究期权订价成绩时所用的牢固率一般均是指猜测牢固率。须要阐明的是,猜测牢固率并不等于历史牢固率,因为前者是人们对现实牢固率的懂得跟认识。

(1)国平易近币汇率牢固怎样器量扩大年夜材料:

牢固率指数范例:

现实牢固率又称作将来牢固率,它是指对期权有效期内投资报答率牢固程度的器量,因为投资报答率是一个随机过程,现实牢固率永久是一个未知数。

历史牢固率是指投资报答率在早年一段时光内所表示出的牢固率,它由标的资产市场价格早年一段时光的历史数据反应。

打算出响应的牢固率数据,然后应用统计揣摸方法预算报答率的标准差,从而掉掉落历史牢固率的估计值。

假照现实牢固率是一个常数,它不随时光的推移而变更,则历史牢固率就有可能是现实牢固率的一个很好的近似。