外汇汇率波动率怎么算?

提问者:用户soDne0Po 更新时间:2024-12-28 03:39:23 阅读时间: 2分钟

最佳答案

汇率波动年率=(计算期汇率-基期汇率)*100%*12/(基期汇率*计算期与基期之间的月数)。

相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测波动率代替之,一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率。

但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法,以历史波动率作为初始预测值,根据定量资料和新得到的实际价格资料,不断调整修正,确定出波动率。

在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是,预测波动率并不等于历史波动率,因为前者是人们对实际波动率的理解和认识。

(7)如何衡量汇率变动扩展资料:

波动率指数类型:

实际波动率又称作未来波动率,它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。

历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据反映。

计算出相应的波动率数据,然后运用统计推断方法估算回报率的标准差,从而得到历史波动率的估计值。

如果实际波动率是一个常数,它不随时间的推移而变化,则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。

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