外匯匯率波動率怎麼算?

提問者:用戶soDne0Po 發布時間: 2024-11-27 15:43:20 閱讀時間: 3分鐘

最佳答案

匯率牢固年率=(打算期匯率-基期匯率)*100%*12/(基期匯率*打算期與基期之間的月數)。

絕對當期時代而言,它是一個未知量,因此,須要用猜測牢固率代替之,一般可簡單地以歷史牢固率估計作為猜測牢固率。

但更好的方法是用定量分析與定性分析相結合的方法,以歷史牢固率作為初始猜測值,根據定量材料跟新掉掉落的現實價格材料,壹直調劑修改,斷定出牢固率。

在探究期權訂價成績時所用的牢固率一般均是指猜測牢固率。須要闡明的是,猜測牢固率並不等於歷史牢固率,因為前者是人們對現實牢固率的懂得跟認識。

(7)怎樣衡量匯率變化擴大年夜材料:

牢固率指數範例:

現實牢固率又稱作將來牢固率,它是指對期權有效期內投資報答率牢固程度的器量,因為投資報答率是一個隨機過程,現實牢固率永久是一個未知數。

歷史牢固率是指投資報答率在早年一段時光內所表示出的牢固率,它由標的資產市場價格早年一段時光的歷史數據反應。

打算出響應的牢固率數據,然後應用統計揣摸方法預算報答率的標準差,從而掉掉落歷史牢固率的估計值。

假照現實牢固率是一個常數,它不隨時光的推移而變更,則歷史牢固率就有可能是現實牢固率的一個很好的近似。

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