提及这个贵霜帝国，便是大月氏，他的名字还是，拜张骞通西域的故事所赐，当年张骞不远万里，克服重重险阻通西域，最重要的目的，便是找到这个昔日生存在中国大西北，却被匈奴杀得血债满门，不得不含泪西迁的薄命国度。就连他们的首领，也被匈奴人生擒杀了，头颅做成了酒碗。这番血海深仇，连汉武帝知道后都深受震惊，立即拍板派了张骞出去：要找到这些同仇共苦的民族兄弟，拉他们跟咱一道打匈奴。
张骞第一次出使西域
就为了这雄伟目的，我们伟大的外交家张骞，先是路上被匈奴扣押，一百多人的使团，就活了他和助手俩人。但哪怕都在匈奴熬得娶了妻子生了娃，却还要一咬牙跑出去。又是走了好远路吃了好些苦，穿越整个西域，才在阿富汗北部找到这群传说中的弟兄。
可便是这么遭罪，大月氏人却还不买账。固然热情欢迎了张骞一行人。但他们真正垂涎的，倒是汉朝的丝绸以及通商的巨大商机。至于打匈奴报仇？这帮人惬意日子过惯了，也早不想惹事了。饶是张骞磨破了嘴皮子劝，却照旧末了免谈。
张骞第二次出使西域
必须说的是，在买好张骞这件事上，大月氏人到真是很大气。期间张骞游历中亚国度，乃至返国复命，一路用度都是大月氏仗义买单。之后的丝绸之路开通，大月氏也成了一个重要的中转站。精通买卖经的他们，把汉朝的物产源源不停倒卖到西方，也把西方的奇珍异宝转卖到中国。值得一说的是，西方的绘画艺术的输入，乃至释教的东传，最早都因大月氏所为。东西方文明交换史上，贵霜帝国是个称职的二道贩子。
只是在打匈奴这件事上，大月氏不肯掺和，毕竟不是不是所有背负深仇大恨的孩子，都能如汉民族一样刚强坚韧。只是自那以后，两边也常互派使团商队，贸易往来越发频繁。更有意思的是，单挑匈奴的汉朝，不光霸气将匈奴打翻，更于汉元帝建昭三年，由名将陈汤打败盘踞在哈萨克斯坦的匈奴郅支单于，斩下了匈奴单于的人头。在彻底打通丝绸之路的同时，也替大月氏人报了仇。
而自那以后，随着丝绸之路的流通无阻，以贸易立国的大月氏，也迎来了生长的春天。并且对这苦大仇深的小兄弟，汉王朝也非常庇护。两国的双边贸易，都常有优惠政策，尽量让他多赚点钱。于是这群昔日的亡国流民，一扫之前的落魄，实力也高速壮大。