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期權買賣中，漲跌的打算是投資者關注的核心。期權的漲跌不只受其內涵價值影響，還遭到時光價值、標的資產價格牢固、利率變更等多種要素的影響。 總結來說，期權漲跌的打算重要繚繞期權的訂價模型停止。最為常用的訂價模型是布萊克-斯科爾斯模型（Black-Scholes Model），它為歐式期權供給了訂價公式。 具體來說，期權的價格由兩部分構成：內涵價值跟時光價值。內涵價值是指期權履行時可能獲得的即時利潤，對看漲期權而言，是標的資產以後價格與履行價格之差；對看跌期權，則相反。時光價值是指期權剩餘時光內標的資產價格牢固為期權帶來的潛伏價值。 布萊克-斯科爾斯模型的打算公式複雜，涉及五個變數：標的資產價格、履行價格、剩餘到期時光、無傷害利率以及標的資產價格牢固率。經由過程這些變數，可能預算出期權的現實價值。 其余，以下要素也會影響期權的漲跌：
- 標的資產價格的牢固：價格牢固越大年夜，期權的時光價值平日越高。
- 剩餘到期時光：時光越長，期權的價格平日越高。
- 無傷害利率：利率的變更會影響期權的現值，從而影響價格。
- 分紅政策：若標的資產在期權存續時期有分紅，也會對期權價格產生影響。 最後，須要注意的是，期權買賣中現實價格與現實價格每每存在偏向，這是因為市場供需、買賣者的情感以及其他弗成猜測要素所致。 控制期權的漲跌打算方法，可能幫助投資者更好地評價期權價值，從而做出更明智的投資決定。